PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCRI с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MCRI с ^SP500TR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCRI или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между MCRI и ^SP500TR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MCRI и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,212.51%
2,210.95%
MCRI
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCRI:

0.67

^SP500TR:

0.55

Коэф-т Сортино

MCRI:

1.23

^SP500TR:

0.91

Коэф-т Омега

MCRI:

1.16

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

MCRI:

0.76

^SP500TR:

0.58

Коэф-т Мартина

MCRI:

2.25

^SP500TR:

2.24

Индекс Язвы

MCRI:

8.07%

^SP500TR:

4.82%

Дневная вол-ть

MCRI:

26.95%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

MCRI:

-88.32%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

MCRI:

-15.22%

^SP500TR:

-7.57%

Доходность по периодам

С начала года, MCRI показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MCRI превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.29% против 12.42% соответственно.

MCRI

С начала года

1.52%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

-2.40%

1 год

17.88%

5 лет

21.15%

10 лет

16.29%

^SP500TR

С начала года

-3.29%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-4.54%

1 год

10.66%

5 лет

15.90%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCRI и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCRI
Ранг риск-скорректированной доходности MCRI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCRI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCRI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCRI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCRI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCRI на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCRI и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.55
MCRI
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок MCRI и ^SP500TR

Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.32%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.22%
-7.57%
MCRI
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности MCRI и ^SP500TR

Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 9.69%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.69%
11.21%
MCRI
^SP500TR